Y bien en esta ocasión hablaremos sobre una de las herramientas más populares en el denominado sistema "Order Flow" (flujo de ordenes).
Esta herramienta es conocida con el nombre de perfiles de volumen o volumen profile en ingles que para el caso es exactamente lo mismo.
El objetivo de este blog no es solo darte información general sobre los perfiles de volumen si no darte el nivel de detalle necesario como para poder utilizarlos el día de mañana, manteniendo un enfoque sencillo y práctico, recuerda que todo lo que vallamos incorporando tiene como finalidad facilitar y esclarecer tu trading.
El perfil de volumen es un estudio de gráficos avanzado donde nos muestran los niveles de mayor actividad comercial durante un periodo de tiempo determinado.
Es una herramienta moderna utilizada por los traders americanos del CME (chicago mercantile exchange), gestores de inversión y los llamados hedge founds.
Existen diferentes configuraciones para trabajar con perfiles y diferentes ideologías sobre su uso, pero sin duda la esencia debe ser orientada hacia el mismo fin que es ser capaz de visualizar esas zonas de máximos intercambios bien sea históricos o en tiempo real.
Trataremos de manejar este tema de la forma más sencilla y funcional tal como se comentó anteriormente, pero es necesario tener un conocimiento técnico básico sobre las partes que componen el perfil de volumen.
COMPONENTES DE UN PERFIL DE VOLUMEN:
*AV: área de valor. Es donde e intercambia el 70% del volumen de contratación de la sesión en la que el perfil sea medido.
*POC: point of control. Es el nivel de mayor volumen. Los POC o PDC (punto de control en español) tienen sus rangos de importancia, entre mayor sea el rango de medición mayor será la fortaleza del nivel POC. Esta zona es donde la mayoría de los traders intercambian sus contratos generando así una zona de grandes volúmenes, es un punto de referencia muy importante para los traders institucionales y por tal motivo también debe serlo para nosotros
*VAH: Value área high. Es el nivel de precio más alto dentro del área de valor.
*VAL: Value área low. Es la zona inferior del área de valor
En esencia son 3 partes principales que debemos familiarizarnos, sé que para muchos de ustedes incluso con experiencia en trading pueden ser conceptos nuevos, pero tengan por seguro que una vez que incorporen esto como parte funcional jamás podrás ver el mercado de la manera que lo hacías.
Entonces ¿Para qué sirven estos perfiles?
Yo los utilizo para 2 cosas, para determinar zonas de soportes o resistencias, en este caso serian "niveles de volumen" o para identificar cuando una tendencia esta "agotada" y el precio está listo para girar.
Esta herramienta NO proporciona puntos específicos de entrada o salida del mercado, se asemeja más a un poderoso elemento de contexto que nos ayudará a situarnos al lado de los operadores institucionales que al fin debe ser ese nuestro objetivo principal.
Bien comencemos por explicar su primera función la cual dijimos que eran "niveles de volumen" que no es otra cosa que niveles de soportes o resistencias potenciales.
Cada quien es libre de elegir el periodo de tiempo en el que guste analizar, podrás encontrar por sesión, por semana, por mes etc.
Personalmente yo utilizo los niveles de volumen en periodos semanales, esto quiere decir que se obtiene la información de las transacciones de toda una semana, y una vez concluida esta, tenemos los niveles completamente construidos, ¿recuerdas los niveles?, VAL, VAH, POC.
Repito, idealmente los niveles deben de estar completamente construidos antes de pensar en utilizarlos como áreas de soporte o resistencia, es mi recomendación y tiene un fundamento lógico, ya que si decides utilizar niveles en formación los mismos se mueven mientras se construyen. Los niveles construidos al 100% no se mueven son niveles concretos y objetivos que en el trading es lo que siempre buscamos.
Ok ya sabemos que los perfiles los podemos configurar en el periodo de tiempo que queramos, recuerda que entre más amplio sea este periodo de tiempo el perfil será más "fuerte" . Sabemos también que los perfiles cuentan con 3 elementos principales VAL, VAH y POC y que, una vez construido el perfil, esas 3 líneas actuaran como áreas solidas de soportes o resistencias o niveles de volumen da igual como lo quieras llamar.
A continuación, veremos algunos ejemplos claros de utilización de estos perfiles.
Cabe resaltar que estos niveles los descartaremos por completo una vez el precio haya hecho su función sobre el nivel, dicho en otras palabras, los perfiles solo serán válidos al primer test, una vez trabajado el nivel ya no recomiendo utilizarlo más.
En la imagen anterior tenemos 3 ejemplo claros de la utilización de estos niveles, se aprecia el nivel descubierto (2 VAH Y 1 POC) después la extensión de ese nivel "libre" que trazo de forma manual es la línea morada, posteriormente el precio después de un tiempo llega y es rechazado justo en el nivel de volumen, dándonos así un elemento de contexto poderos que si lo conjugas con tu sistema de trading definitivamente tendrás una zona de alta probabilidad para operar.
La segunda función que yo le doy los perfiles de volumen es la de identificar giros en la tendencia, esto se logra trazando un perfil sobre un swing o una tendencia no importa si es alcista o bajista y posteriormente detectamos la posición del POC, así como la construcción misma del perfil mediante su forma y nodos de volumen.
En esencia buscamos la zona de mayor intercambio de contratos, pero esta vez A TIEMPO REAL, nos interesa ver donde están posicionados los operadores institucionales en el momento ya que nos dan pistas de sus intenciones.
En la imagen anterior vemos perfectamente un swing alcista o una tendencia alcista en la cual trazamos un perfil de volumen tal cual se traza un Fibonacci de la parte inferior hasta el máximo del swing, ahí vemos claramente como el poc (línea amarilla) ha migrado a la parte superior del swing, dejándonos una pista sumamente importante sobre dónde es que están posicionándose los operadores institucionales.
Vemos que en este ejemplo esa zona de máximos fue claramente una zona de distribución profesional ya que el efecto continuo fue la caída del precio.
Así de poderosa es esta herramienta si se sabe utilizar y sacar provecho, es en estos momentos es donde pienso lo obsoleto que puede llegar a ser el análisis de tendencias de Elliot.
Ahora veamos cómo se ve en el mismo concepto, pero en un swing bajista ósea en una tendencia bajista:
En la imagen de arriba trazamos un perfil tal cual fuera un Fibonacci del máximo al mínimo y en la parte izquierda vemos en azul como se traza la distribución de volumen en cada nivel de cotización, la línea amarilla y más gruesa que ya sabemos que representa al POC ( la zona de mayor actividad comercial) vemos como ha migrado a la parte inferior del perfil dejándonos una fuerte pista de las intenciones institucionales.
En este caso es una clara zona de acumulación profesional ya que acto seguido el precio reacciona en la dirección contraria.
Esto es sumamente útil como elemento de contexto, no importa que sistema operes, a todos nos sirve tener pistas sobre giros en la tendencia y que mejor que utilizando el volumen dinámico, en lugar de "números mágicos" :)
Trazando perfiles de volumen sobre un swing puedes detectar donde se encuentra la liquidez máxima dentro del impulso y junto con otros elementos de contexto determinar con alto grado de probabilidad el movimiento subsecuente del precio.
Resumen :
los perfiles de volumen no proporcionan puntos específicos de entrada y salida del mercado.
Los perfiles de volumen nos sirven para 2 cosas como niveles de soportes y resistencia o para determinar el agotamiento de una tendencia.
Los perfiles de volumen son un elemento poderoso de contexto que sin lugar a dudas enriquecerá tu visión del mercado.
Los perfiles de volumen o volumen profile son una herramienta del denominado sistema order flow o flujo de órdenes, generalmente no vienen gratis en las plataformas de trading. Si estas interesado en incorporar orderflow en tu operativa te sugiero primero investigar que plataforma soporta orderflow y cuál es el costo ya que es bastante variable.
En trading moderno siempre utilizamos y recomendamos Ninja Trader.
Gracias, espero haberte sumado algún detalle de calidad, recuerda que esto es un proceso y que no esperamos que por leer un blog seas experto en la utilización de los perfiles de volumen, todo requiere estudio y sobre todo práctica, pero ahora al menos sabes que existen y lo que te pueden aportar, el trabajo restante te corresponde a ti, ¡te deseo mucha surte y determinación en tu camino como trader!
¡Buen Trading!
