En esta ocasión nos adentraremos un poco más a detalle en que consiste el método de análisis volumétrico (order flow) cuáles son sus herramientas principales, conceptos y de qué manera puedes potenciar tu trading exponencialmente aprendiendo a leer el volumen en tiempo real.
Order Flow no es un indicador, Order Flow es el mercado en si.
La definición más simple posible es:
Orderflow: "Es el flujo de órdenes de compra y venta en un mercado"
En este blog desarrollaremos las ideas generales del Orderflow (flujo de ordenes) así como sus conceptos generales, herramientas modo de empleo y su historia general.
Antes de la aparición del OrderFlow nuestros gráficos solo mostraban cierto tipo de datos limitados ya que los proveedores (data feed) reservaba cierta información a grupos privilegiados.
En la actualidad con OrderFlow tenemos acceso a la información de volumen por cada nivel de precio y si aprendes a interpretar esta información, agregará un valor indescriptible a tu operativa.
OrderFlow nos proporciona información extremadamente valiosa en cada nivel de negociación, información imposible de percibir en un gráfico convencional de velas japonesas. De esta manera entenderemos la dinámica del precio, porque y como es que se mueve en la lógica más pura del mercado.
No existe mayor secreto, simple y sencillamente el order flow se trata de aprender el lenguaje del volumen, de qué manera se expresan los desequilibrios entre la oferta y demanda, y de esta manera poder identificar esos momentos donde es más probable que suceda una cosa a que otra.
Order flow revela el verdadero "momentum" mediante la presión de oferta y demanda en tiempo real.
He pasado mi tiempo como trader cuestionando el uso de indicadores matemáticos para pronosticar precios futuros, intento hacerlo de una manera respetuosa ya que sé que la mayoría de la gente los utiliza, más no puedo dejar pasar por alto mi opinión al respecto ya que considero de suma importancia poder entender la diferencia entre un algoritmo que lo único que hace es sacar promedios de tiempo y precio (indicador) y de esta manera pretender anticiparse a movimientos futuros, o en cambio observar la presión (volumen) de la oferta y la demanda en TIEMPO REAL y poder determinar un escenario de mayor probabilidad en la lógica más simple y pura del mercado mediante el estudio del OrderFlow (flujo de ordenes).
¿Entonces qué ventaja nos aporta el OrderFlow?
OrderFlow no es un sistema o un indicador que te dice cuando comprar o cuando vender ni tampoco es el santo grial del trading. OrderFlow es la comprensión absoluta del mercado en su forma más lógica a través de la presión de la oferta y la demanda en tiempo real, a través de un conjunto de herramientas y patrones derivados 100% del volumen.
A continuación, revisaremos algunas de las herramientas más utilizadas para el análisis volumétrico.
DOM (PROFUNDIDAD DE MERCADO)
Y bien no podemos iniciar con otra cosa que no sea el DOM o en inglés "Depth of Market"
¿Qué es?
En realidad, es una tabla donde se pueden ver las ordenes limitadas de compra y venta de un activo. Algunos traders institucionales prefieren hacer trading solamente utilizando el DOM sin siquiera revisar los gráficos ya que ahí puedes ver el verdadero equilibrio o desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta es una manera objetiva de poder juzgar la fortaleza de la oferta y la demanda.
¿Qué podemos ver en el DOM?
En esta imagen podemos apreciar Ordenes limitadas de la compra y venta en el mercado . Órdenes a mercado que entran por el lado de la compra y de la venta. Perfil de volumen del día actual y del día anterior. En la columna central tenemos el precio de cotización. También tiene la cualidad de realizar operaciones directamente desde el libro de órdenes. En síntesis, aquí podemos ya observar el mecanismo de cruce de ordenes agresivas (órdenes a mercado) y las pasivas (ordenes limitadas) de una manera gráfica y más amigable.
¿Qué es el DELTA?
Muy sencillo, en order flow siempre relacionaremos ASK con compras y BID con ventas para poder entender este concepto de una manera simple.
El delta es una interpretación gráfica en forma de histograma o numérica que nos advierte sobre la fortaleza de una tendencia, cuenta con una fórmula matemática extremadamente simple .
ASK ( compras) - BID (ventas)
Así de sencillo compras menos ventas, no hay más, y todo esto lo vemos reflejado en barras parecidas a las de volumen.
Esta herramienta también nos sirve para detectar divergencias.
¿Qué son las divergencias?
Las divergencias no son más que contradicciones entre el movimiento del precio y el movimiento del oscilador. Cuando el precio sube y el oscilador baja tenemos una divergencia, y cuando el indicador baja y el precio sube tenemos una divergencia al sentido opuesto.
Sin lugar a dudas las divergencias las dejaremos para otro blog ya que personalmente las considero de bastante utilidad y me gustaría desarrollar un blog exclusivo para el tema de divergencias.
¿QUE ES EL VWAP?
El VWAP es el precio medio ponderado por volumen (volumen weighted average Price), es una herramienta de análisis volumétrico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Esta herramienta da un precio medio al que se negocia un activo a lo largo de un período de tiempo seleccionado.
Tal como vemos en la imagen de abajo la línea central representa al VWAP y todas las líneas azules son 3 desviaciones estándar.
¿Para qué sirve?
El VWAP vincula el precio del activo a su volumen y nos da una media de precio al que se han llevado a cabo la mayoría de las transacciones.
¿Como usarlo?
Una estrategia sencilla es utilizarlo como una definición de tendencia, por ejemplo, si el precio supera el VWAP a la parte superior la tendencia será alcista (buscaremos largos), si el VWAP se va a la parte inferior estaremos en tendencia bajista (buscaremos cortos). De la misma manera una vez cruzando con decisión muchos operadores entran en la dirección de la tendencia colocando el stop por debajo del VWAP
¿QUE SON LOS PERFILES DE VOLUMEN?
El perfil de volumen es un estudio de gráficos avanzado donde se nos muestra los niveles de mayor actividad comercial durante un período de tiempo determinado. Es una herramienta muy moderna utilizada por los traders americanos del CME (chicago mercantile Exchange) y por los hedge founds o gestores de inversión.
El perfil de volumen nos da los niveles de precios que por alguna razón eran interesantes para muchos inversores, por lo que podemos estar seguros que en el futuro el precio reaccionará a dichos niveles. El perfil de volumen está basado en la campana estadística de Gauss y muestra el volumen, que es el intercambio de contratos entre compradores y vendedores y el precio del activo subyacente en cada uno de sus niveles El perfil de volumen se representa como un histograma en el eje vertical del gráfico. Esta muestra cuanto volumen se comercializó en determinado nivel de precio.
¿Qué partes constituye un perfil de volumen?
*AV- área de valor. Es donde e intercambia el 70% del volumen de contratación de la sesión en la que el perfil sea medido *POC- point of control. Es el nivel de mayor volumen. Los pocas o PDC (punto de control en español) tienen sus rangos de importancia, entre mayor sea el rango de medición mayor será la fortaleza del nivel POC. Esta zona es donde la mayoría de los traders intercambian sus contratos generando así una zona de grandes volúmenes, es un punto de referencia muy importante para los traders institucionales y por tal motivo también debe serlo para nosotros *VAH- Value área high. Es el nivel de precio más alto dentro del área de valor. *VAL- Value área low. Es la zona inferior del área de valor.
*Algunos conceptos ideológicos importantes*
EL estudio de lo gráficos de orderflow así como su análisis difiere radicalmente del análisis técnico tradicional y de los indicadores tradicionales.
Los patrones y conceptos de OrderFlow no tienen ningún sentido si se analizan por separado y exige tener una comprensión total sobre las verdaderas fuerzas que mueven el mercado. Recomendamos ampliamente el estudio estructurado y sistematizado.
Si eres una persona impulsiva deberás desarrollar el temple la disciplina y tendrás que aprender a gestionar tus emociones. No existe forma de batir al mercado desde la improvisación.
El éxito en el mercado es un espacio exclusivo y reservado para los profesionales, y cuando digo profesional no me refiero a que necesariamente trabajes en algún fondo de inversión o tengas millones de dólares en tu cuenta. Me refiero a que deberás adoptar al trading como un estilo de vida, como una profesión y como algo que siempre va a exigir la mejor versión de ti mismo.
Order Flow no es el santo grial del trading, no se trata de comprender la dinámica del volumen y ¡ya está!, el estudio del volumen exige muchísima dedicación de tu parte y "algo más", pero te garantizo que una vez que te enroles con la compresión de la oferta y demanda tu visión del mercado habrá cambiado para siempre, habrás evolucionado a otro nivel de análisis donde solo algunos pocos llegan, potenciando así tu visión del mercado.
¡ANIMO! El trading es una actividad apasionante olvídate del resultado y enfócate en disfrutar el camino, veras que eventualmente y sin darte cuenta habrás avanzado y estarás mucho más cerca de la consistencia .
“Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer.”
Eleanor Roosevelt
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